Banca d’Italia: su stress test buona tenuta di 4 delle 5 principali banche italiane. Male Mps

Banca d'Italia Logo 2“Nonostante la severità dell’esercizio e le forti tensioni degli ultimi anni, quattro delle cinque principali banche italiane comprese nel campione Eba mostrano una buona tenuta. Per queste banche (Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Popolare e Ubi Banca) l’impatto ponderato sul capitale (CET1) derivante dallo scenario avverso è pari a 3,2 punti percentuali a fronte del 3,8 per cento della media del campione Eba. Comprendendo anche il Monte dei Paschi, l’impatto sarebbe, in termini ponderati, di 4,1 punti percentuali”. È quanto scrive la Banca d’Italia in una nota nota di approfondimento sui risultati dello stress test europeo del 2016.

Il Monte dei Paschi di Siena ha superato il test nello scenario di base ma, sottolinea la Banca d’Italia “mostra nello scenario avverso un risultato negativo. Le condizioni del Monte dei Paschi di Siena sono da tempo all’attenzione dell’Ssm. Dal novembre del 2013 il gruppo è sottoposto a un piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione europea, tuttora in corso, durante il quale sono stati conseguiti risultati notevoli, sul piano della razionalizzazione organizzativa e dell’abbattimento dei costi”.

Circa la metà della complessiva riduzione di capitale registrata dal Monte dei Paschi è attribuibile alla diminuzione del margine di interesse, precisa la nota. “La restante parte è dovuta all’incremento delle deduzioni patrimoniali e delle perdite su crediti e alle svalutazioni sui titoli di Stato detenuti nel portafoglio AFS. Per due terzi circa l’impatto a conto economico è dovuto alla riduzione del margine di interesse. In particolare, l’entità dello shock idiosincratico (pari a 220 punti base), commisurato al rating di partenza della banca (B-), è di gran lunga superiore a quello previsto per banche con rating migliori (25 punti base, per le banche con rating AAA), specie se si considera che tale shock produce i suoi effetti per tre anni consecutivi”.

In questo contesto il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi ha deliberato un piano che prevede la cessione dell’intero portafoglio di crediti in sofferenza e un aumento di capitale fino a 5 miliardi, che consentirà di incrementare significativamente gli accantonamenti sui restanti crediti deteriorati. “Per effetto di tale operazione – conclude la nota di Banca d’Italia – la banca deterrà prestiti deteriorati, ma non in sofferenza, in linea con quelli medi del sistema bancario italiano. Il patrimonio di Vigilanza della banca si manterrà sugli attuali livelli e la redditività potrà risentire di miglioramenti sia sul fronte dei costi della provvista e del credito sia su quello del rendimento dell’attivo e della liquidità”.

 

Banca d’Italia: su stress test buona tenuta di 4 delle 5 principali banche italiane. Male Mps ultima modifica: 2016-07-31T12:58:23+00:00 da Paolo Tosatti

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