Bancad’Italia, rispetto alle altre banche europee i coefficienti patrimoniali di quelle italiane sono mediamente più bassi

Nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Consiglio dei Ministri delle finanze e dell’economia (Ecofin) dell’Unione europea, il Comitato europeo dei supervisori bancari (CEBS) e le autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri hanno condotto, con la collaborazione della Banca centrale europea (BCE) e della Commissione, un esercizio di stress test sul sistema bancario dell’Unione.

L’obiettivo dell’iniziativa è di valutare la solidità del sistema bancario europeo e la capacità delle banche di assorbire eventuali shock sui rischi di credito e di mercato, inclusi quelli derivanti da un aumento del rischio sovrano nell’Unione europea.
Lo stress test, condotto a livello consolidato, ha riguardato complessivamente 91 gruppi bancari di 20 Stati membri, tra cui cinque italiani: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e UBI Banca (che rappresentano oltre il 60 per cento del totale attivo del mercato bancario italiano). Per ciascuno dei gruppi italiani la Banca d’Italia pubblica oggi i risultati dello stress test e alcune informazioni sulle loro esposizioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche europee.

Nel complesso i risultati confermano la capacità delle banche italiane di assorbire l’impatto di un significativo deterioramento delle attuali condizioni macroeconomiche e di mercato.
Il processo di conduzione dell’esercizio, strettamente coordinato a livello europeo, gli scenari adottati, predisposti dalla BCE e condivisi tra le varie autorità partecipanti, e le metodologie utilizzate, uniformi tra banche e tra paesi, sono stati rigorosi e severi. L’esercizio ha previsto uno scenario di riferimento (benchmark) e uno avverso, che include anche un aumento del rischio sovrano per i paesi dell’Unione. Maggiori informazioni sugli scenari e sulle metodologie adottate per la conduzione dello
stress test sono disponibili sul sito web del CEBS1.
Per nessuno dei cinque gruppi il coefficiente relativo al patrimonio di base (Tier 1 ratio) scenderebbe, alla fine del 2011, al di sotto della soglia del 6 per cento, superiore di due punti all’attuale minimo regolamentare. La soglia del 6 per cento è stata stabilita dalle autorità come riferimento per
valutare la necessità di eventuali interventi di ricapitalizzazione.

Nel confronto con le altre banche europee i coefficienti patrimoniali di partenza delle grandi banche italiane, pur ampiamente superiori ai minimi regolamentari, sono mediamente più bassi. Sul divario influiscono sia una regolamentazione prudenziale nazionale che pone limiti più stringenti al computo di taluni strumenti negli aggregati patrimoniali che stanno al numeratore dei coefficienti, sia consistenti operazioni di ricapitalizzazione pubblica di cui hanno beneficiato alcune grandi banche
europee. Nel confronto internazionale i gruppi italiani si distinguono per un basso grado di leva finanziaria, per effetto di una operatività basata prevalentemente sull’attività di intermediazione tradizionale.
Nell’ambito della sua attività di controllo prudenziale, la Banca d’Italia valuterà accuratamente i risultati dello stress test con ciascuno dei gruppi coinvolti.

Bancad’Italia, rispetto alle altre banche europee i coefficienti patrimoniali di quelle italiane sono mediamente più bassi ultima modifica: 2010-07-23T16:32:27+00:00 da Flavio Meloni

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