Armundia e Università dell’Aquila insieme per applicazione blockchain nel post-trading finanziario

In occasione dell’“International Congress on Blockchain and Applications”, evento internazionale che riunisce dal 6 all’8 ottobre la comunità scientifica di tutto il mondo per condividere progetti e idee sui temi di blockchain e intelligenza artificiale, Armundia Group e il dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica (Disim) dell’Università dell’Aquila hanno illustrato uno studio di ricerca applicata che per la prima volta utilizza la blockchain sul tema del post-trading finanziario, offrendo vantaggi in termini di riduzione di errore, rapporto con i regulator, elevata automazione e ricadute positive sulle risorse umane che sono liberate da operazioni manuali e ripetitive.

I contratti derivati otc (over-the-counter derivative), ossia le operazioni negoziate direttamente tra due parti contraenti fuori dai mercati regolamentati, offrono molte opportunità a intermediari e consulenti finanziari perché hanno il vantaggio di essere particolarmente personalizzabili e molto più flessibili rispetto a titoli e derivati standardizzati negoziati nei mercati regolamentati – spiega una nota stampa di Armundia -. Tuttavia, nella maggior parte delle organizzazioni bancarie private, questo tipo di transazioni viene eseguita manualmente da operatori specializzati, con possibile rischio di errore umano”.

È la caratteristica del rischio che ha spinto Armundia Group a chiedere uno studio all’Università dell’Aquila sulla possibilità di automazione delle transazioni con derivati otc, per annullare le criticità che si possono verificare nel credito, nella liquidità, nell’aspetto legale, nella custodia e nell’operatività.  In un ambiente di “distributed ledger technology”, infatti, si potrebbe risolvere il problema della mancanza di trasparenza tipica di questi prodotti finanziari: spesso la negoziazione non segue una procedura standard e si procede anche per semplice via telefonica. Nello scenario attuale i cosiddetti derivati otc rappresentano più del 70% del volume degli scambi del mercato europeo, dato che le Borse tendono a sottostimare considerato che si tratta di scambi non intercettati dalle statistiche ufficiali.

“La collaborazione tra ecosistema universitario e impresa per noi di Armundia è sempre stato un valore – dichiara Franco di Michino, direttore divisione consulting e membro del consiglio di amministrazione di Armundia Group -. Siamo davvero molto orgogliosi dei risultati di questo recente lavoro perché una tecnologia ormai diffusa come la blockchain viene per la prima volta sperimentata in modo unico e originale in un settore dove non era mai stata applicata. Siamo certi che gli esiti pionieristici di questa ricerca pongono solide basi per una evoluzione del prototipo già funzionante”.

 “Finanziando questo progetto Armundia Group ci ha dato la possibilità di vedere applicati al mondo reale, in questo caso il mondo della finanza digitale, concetti, metodi e modelli algoritmici che i nostri laureandi e dottorandi nel settore ict studiano e approfondiscono, anche potendosi confrontare con la comunità scientifica internazionale e di esperti del settore blockchain. Auspichiamo ulteriori collaborazioni che ci diano la possibilità di esplorare nuove idee, applicare metodologie e modelli di finanza digitale distribuita sulle quali abbiamo intrapreso nuove attività di ricerca e sviluppo”, aggiunge Giovanni De Gasperis, ricercatore e responsabile scientifico del progetto, dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica dell’Università degli studi dell’Aquila.