Come previsto dalla normativa, l’Organo di Vigilanza, nel proprio provvedimento autorizzativo, ha indicato il livello minimo consolidato del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito, mercato, controparte e operativo nell’85% (floor) del requisito patrimoniale calcolato in base alle disposizioni delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche in vigore alla fine del 2006 (cosiddetto “Basilea 1”).
Sulla base delle stime sviluppate internamente, si ipotizza che l’adozione dei modelli interni comporterà un decremento significativo del livello delle attività di rischio ponderato ed un impatto positivo di circa 200 bps sul Core Tier 1 ratio (stima basata sui dati consuntivi riferiti al 31 marzo 2012).
Sulla base di tali stime il Core Tier 1 ratio pro-forma raggiungerebbe il 9,4% chiudendo quasi totalmente il gap rispetto ai livelli patrimoniali obiettivo suggeriti dall’EBA, comprensivi del requisito patrimoniale addizionale destinato a fronteggiare il rischio sovrano.
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