Bce: esiti complessivi dello Srep 2018 mostrano che la governance e la gestione dei rischi delle banche sono peggiorate rispetto al precedente ciclo Srep

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Bce Banca Centrale EuropeaLa Banca centrale europea (Bce) ha pubblicato oggi i risultati aggregati del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory review and evaluation process, Srep) condotto nel 2018.

Il requisito Srep complessivo per il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) ha registrato un incremento al 10,6% nel 2018, dal 10,1% nel 2017, riconducibile all’ultima fase dell’introduzione graduale della riserva di conservazione del capitale.

Il requisito Srep complessivo esclude le riserve a fronte del rischio sistemico e la riserva di capitale anticiclica. La maggior parte degli enti significativi presenta già livelli patrimoniali superiori ai requisiti di CET1 e alle riserve richiesti rispettivamente dalla Bce e dalle autorità nazionali. Il CET1 rappresenta il capitale di qualità più elevata di una banca, costituito soprattutto da azioni ordinarie, e misura la sua solidità patrimoniale.

Gli esiti complessivi dello Srep 2018 mostrano che la governance e la gestione dei rischi delle banche sono peggiorate rispetto al precedente ciclo Srep, mentre la valutazione della gestione dei rischi di liquidità e di provvista è rimasta per lo più invariata. Il sistema di gestione dei rischi di una serie di intermediari dovrebbe continuare a migliorare.

Oltre a richiedere alle banche di detenere determinati livelli di capitale, la Bce ha imposto anche misure di liquidità nell’ambito dello Srep, che possono includere il miglioramento del processo di valutazione del fabbisogno di liquidità, dei piani di finanziamento e/o della liquidità infragiornaliera. Inoltre la Bce ha imposto misure qualitative a più di ottanta banche, in relazione a un’ampia gamma di criticità, fra le quali la governance interna, la gestione dei rischi, i crediti deteriorati (non-performing loans, npl) e la qualità
dei dati.

La Vigilanza bancaria della Bce predispone una decisione Srep per ogni banca sui cui vigila, in aggiunta all’attività ordinaria in cui gli esperti della Bce valutano il modello imprenditoriale, la governance, i rischi, il capitale e la liquidità di ciascun intermediario. Sono confluiti nella decisione Srep anche i risultati della prova di stress del 2018.

Dal 2014 la vigilanza bancaria della Bce ha condotto quattro esercizi Srep. Il ricorso a una metodologia e a processi decisionali comuni ha consentito alla Bce un confronto tra intermediari analoghi e un’analisi su più ampia scala delle banche.