Il Banco Popolare ha superato con successo l’esercizio di stress test europeo 2010

Il Banco Popolare ha partecipato allo stress test europeo 2010 coordinato dal Comitato europeo dei supervisori bancari (Committee of European Banking Supervisors, CEBS), con la collaborazione della Banca centrale europea (BCE) e sotto la supervisione della Banca d’Italia.

Il Banco Popolare riconosce e prende atto dei risultati dello stress test europeo.

Questo stress test integra le procedure di gestione e controllo dei rischi e le prove di stress condotte periodicamente dal Banco Popolare nell’ambito delle disposizioni regolamentari contenute nel secondo pilastro di Basilea 2, nella Direttiva CRD e nella disciplina prudenziale nazionale della Banca d’Italia.
L’esercizio è stato condotto adottando gli scenari, la metodologia e le ipotesi fornite dal CEBS (si veda il rapporto contenente i risultati aggregati pubblicato sul sito del CEBS). Qualora si verificasse lo shock ipotizzato nello scenario avverso, il Tier 1 ratio stimato (su base consolidata) sarebbe pari al 7,4 per cento nel 2011, rispetto al 7,7 per cento di fine 2009. Lo scenario aggiuntivo riguardante il rischio sovrano avrebbe un ulteriore impatto di 0,4 punti percentuali sul Tier 1 ratio stimato, portandolo al 7,0 per cento alla fine del 2011, rispetto al minimo regolamentare del 4 per cento.

I risultati dello stress test determinano un buffer di 931 milioni di euro di capitale Tier 1 rispetto alla soglia del 6 per cento concordata esclusivamente per le finalità di questo esercizio. Tale soglia non deve in alcun modo essere interpretata come un minimo regolamentare (il minimo regolamentare per il Tier 1 ratio è fissato al 4 per cento), né come livello target di capitale che riflette il profilo di rischio della banca, determinato come risultato del processo di controllo prudenziale nell’ambito del secondo pilastro della CRD.

Il Banco Popolare ha discusso in modo rigoroso i risultati dell’esercizio di stress con la Banca d’Italia.
Giacché lo stress test è stato condotto sulla base di un numero di ipotesi semplificatrici (tra cui l’invarianza delle poste di bilancio), l’informazione relativa allo scenario benchmark è pubblicata solo per fini comparativi e non deve in alcun modo essere utilizzata per scopi di previsione.
Nell’interpretazione dei risultati dell’esercizio, è fondamentale differenziare i risultati ottenuti sotto i diversi scenari, che sono stati sviluppati esclusivamente per le finalità dell’esercizio europeo. I risultati dello scenario avverso non devono essere considerati come rappresentativi della situazione attuale o come possibili fabbisogni di capitale. Uno stress test non fornisce previsioni dei risultati attesi, poiché gli scenari avversi sono disegnati come scenari “what-if” che includono eventi plausibili ma estremi, dunque con una bassa probabilità di realizzazione.

Informazioni integrative sulla metodologia utilizzata
L’esercizio di stress del Banco Popolare contiene alcuni elementi di prudenzialità riferiti, in particolare, agli effetti sul margine di interesse dell’incremento dei tassi di mercato previsto dagli scenari utilizzati e all’impatto dell’ipotizzato deterioramento del quadro macroeconomico complessivo sulla redditività prospettica di alcune partecipazioni non bancarie. Si sottolinea, inoltre, che l’esercizio non prevede la conversione del prestito “Banco Popolare 2010-2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni” (soft mandatory convertible note) emesso nel marzo 2010 per un importo pari a circa 1 miliardo che, in sede di conversione, genererebbe circa 110 bps di capitale addizionale.

Informazioni di background
L’obiettivo dello stress test europeo 2010, condotto su mandato del Consiglio europeo dei Ministri delle finanze (Ecofin) e coordinato dal CEBS in collaborazione con la BCE, le autorità di supervisione nazionali e la Commissione europea, è quello di valutare la resilienza complessiva del settore bancario europeo e la capacità delle banche di assorbire ulteriori possibili shock ai rischi di credito e di mercato, incluso il rischio sovrano.
L’esercizio è stato condotto su base individuale su un campione di 91 banche dell’Unione europea facenti parte di 20 stati membri, rappresentativo di almeno il 50 per cento del settore bancario nazionale, in termini di totale attivo consolidato, in ciascuno dei 27 stati membri, e utilizzando scenari macroeconomici (di base e avverso) per il 2010 e il 2011 sviluppati in stretta collaborazione con la BCE e la Commissione europea.
Ulteriori informazioni sugli scenari, la metodologia, i risultati aggregati e individuali sono disponibili sul sito del CEBS e su quello della Banca d’Italia.

Schema per la pubblicazione dei risultati dello stress test europeo

Il Banco Popolare ha superato con successo l’esercizio di stress test europeo 2010 ultima modifica: 2010-07-23T16:45:09+00:00 da Flavio Meloni

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