Ubi Banca, buona tenuta sugli stress test

Ubi Banca LogoUbi Banca ha partecipato allo stress test europeo del 2016 (“2016 EUwide stress test”), condotto dall’Autorità bancaria europea (Eba) in collaborazione con la Banca centrale europea (Bce) e la Banca d’Italia, la Commissione europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico (Esrb).

Ubi Banca, si legge in una nota, prende atto dei comunicati sullo stress test europeo resi noti oggi dall’Eba e riconosce pienamente i risultati dell’esercizio (http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-widestress-testing/2016). Il “2016 EU-wide stress test” si propone di valutare la capacità delle banche europee di resistere a shock severi e il loro grado di adeguatezza patrimoniale a fronte di ipotetici eventi di stress in condizioni particolarmente sfavorevoli. Lo scenario avverso utilizzato nello stress test è stato definito da Bce/Esrb e copre un orizzonte temporale di tre anni (2016-2018). Lo stress test è stato condotto assumendo che lo stato patrimoniale delle banche rimanga invariato rispetto a dicembre 2015 e non considera quindi gli effetti derivanti dalle strategie aziendali e dalle iniziative gestionali future. L’esercizio non rappresenta una previsione della redditività di Ubi Banca.

I risultati dello “2016 EU-wide stress test”: Assumendo come punto di partenza il CET1 Ratio fully loaded di Ubi Banca al 31 dicembre 2015, pari all’11,62%, le simulazioni di stress sui tre anni dell’esercizio (2016-2018) hanno complessivamente confermato la solidità patrimoniale del Gruppo, determinando: – nello scenario di base: un impatto di +139 punti base, con un conseguente CET1 ratio fully loaded al 31 dicembre 2018 pari al 13,01%; – nello scenario avverso: un impatto di -277 punti base, con un conseguente CET1 ratio fully loaded al 31 dicembre 2018 pari all’8,85%. Circa il 50% dell’impatto è ascrivibile alle ipotesi particolarmente severe sulla svalutazione dei titoli governativi in termini di riserva Afs, tema peraltro già indirizzato nel recente Piano Industriale 2019/2020, che prevede la riduzione e la ricomposizione del portafoglio titoli di proprietà2 . Per il restante, il CET1 ratio è stato impattato principalmente dalle ipotesi più restrittive in tema di DTA3 rispetto al precedente esercizio di stress test, dal maggior costo del funding e dall’impairment del credito. Le ipotesi di stress dei rischi di condotta e operativi, di nuova introduzione nella metodologia 2016, hanno avuto impatti del tutto trascurabili. Assumendo come punto di partenza il CET1 Ratio phased in di Ubi Banca al 31 dicembre 2015, pari al 12,08%, agli impatti di cui sopra va aggiunto l’effetto del passaggio al regime fully loaded, pari a -46 punti base.

Considerazioni conclusive

Il “2016 EU-wide stress test” non si propone di valutare l’adeguatezza patrimoniale rispetto ad una soglia minima di CET1 ratio, ma è destinato ad essere utilizzato quale base informativa fondamentale nel processo di determinazione della “SREP decision” attesa entro fine 2016. Al termine dell’esercizio di stress, i ratio patrimoniali del Gruppo confermano la sua elevata resilienza a scenari macroeconomici particolarmente penalizzanti. I risultati comunicati sono stati sottoposti ad un accurato processo di “Quality Assurance” da parte della Bce, confermando l’estremo rigore del Gruppo nella conduzione dell’esercizio e la qualità dei processi valutativi e dei modelli previsionali in uso in Ubi Banca.

Leggi il comunicato

Ubi Banca, buona tenuta sugli stress test ultima modifica: 2016-07-31T13:18:18+00:00 da Redazione

Print Friendly
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli che potrebbero interessarti: